Q1 2026

A multi-stock market trend prediction model based on exponential decomposition and dual-stream networks

Tong Zhang · Zhengwei Wang · Tong Zheng · Yan Guo
10.1007/s44443-026-00551-7 390 المشاهدات 0 الاقتباسات
0
الاقتباسات
390
المشاهدات
الملخص غير متوفر لهذا المنشور.
الاستشهاد بهذا المقال (APA)
Tong, Z., Zhengwei, W., Tong, Z., Yan, G. (2026). A multi-stock market trend prediction model based on exponential decomposition and dual-stream networks. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. https://doi.org/10.1007/s44443-026-00551-7
أبحاث ذات صلة
A lightweight model for indoor object detection in unstructured scenes based on joint attention and …
Zhizhong Xing; Leping Li; Ying Yang; Wei Zhou; Guolan Ma; Shaochun Chen; Lechun · 2026
13
استشهاد
424
DDM-YOLO: A lightweight oriented detection model for mature daylily fruits in complex environments
Minqiu Kuang; Xuejie Zou; Fangping Xie; Xiaojian Li; Shang Chen; Dawei Liu; Yuxu · 2026
8
استشهاد
430
Information guided Levy flight for robot search in unknown environments
Weitao Zhao; Zati Hakim Azizul; Xin Lyu; Weijie Kuang · 2026
4
استشهاد
411
3
استشهاد
504
Bridging the gap: A comprehensive survey on AI-driven digital twin networks for future wireless syst…
Yousef Sanjalawe; Salam Fraihat; Salam Al-E’mari; Sharif Naser Makhadmeh · 2026
3
استشهاد
417
الوصول
عرض النص الكامل عبر DOI
نُشر في
الرقم الدولي ISSN 1319-1578
الربعية Q1
درجة المؤشر القياس العربي 100
التخصص Computer Science & AI
الناشر Elsevier / King Saud University
الدولة 🇸🇦 Saudi Arabia
عرض ملف المجلة →
المؤلفون
تفاصيل النشر
السنة 2026
اللغة English
أُضيف في 06 Jul 2026